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從F-淘帝的Ｋ線圖認識漲跌的相對動能
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。周日線圖F-淘帝(2929)的周日線圖@2015.10.02上圖為F-淘帝(2929)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從F-淘帝的日線圖可以看到，整張圖面交織著漲跌漲三股力量，...
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等價區間線
盤整是多數交易者的夢靨，套用盤整濾網以解決這類問題反而常造成過度最佳化 ( overfitting )。一般來說，既有指標都具有所有商品的通用性，例如各類均線、MACD、KD、RSI...
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兩種基本資金控管：固定分數 vs 固定比例
上次在資金管理的數學裡，提到固定分數(Fixed Fraction)與固定比例(Fixed Ratio)兩種最基本的資金管理方法，今天我們就來詳細介紹。假設有一個策略，每次交易的停損點為1500元，初始交易金額為15萬本金。我們假設風險比例為2%，意思就是每次交易最多損失本金的2%。為什麼是2%?...
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資產破億的人越多，這不是代表社會更進步，而是財富差距變大而已
週末晚上跟好友Tony一起在東區日式居酒屋小酌，吃著美味松阪豬、蔥花雞腿串享受著愉快的夜晚。Tony一直是個很內斂的人，認識四年多來，總看著他在商場上衝殺，他也是目前我看過不滿30歲卻最會賺錢的朋友。(不是富二代，沒有富爸爸給他企業當貴公子)打從大學時期，也曾在餐廳當作外場人員，跟每個人都練就了一身嘻嘻哈哈的好本事，也到處當家教存一些本錢，出社會後靠股票投資與期貨操作賺到了不少。最近又跟幾個好朋友打...
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從晉倫的Ｋ線圖認識漲跌的相對動能
股票市場的商品選擇是琳瑯滿目，無論是從技術面或基本面出發，總是會有令人驚喜的發現，本篇專欄藉由晉倫的周日線圖意，分享漲跌相對動能的觀點，同時認識台北股市也有每個月自結盈餘的有趣物件。周日線圖晉倫(6151)的周日線圖@2015.10.08上圖為晉倫(6151)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從晉倫的日線圖可以看到，註記Ａ的日陰是整張圖面的最大陰，此陰往前摸的壓分作二階段，最上面可以摸到註記Ｚ的位...
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從外匯青年軍到新浪微操盤，看到台灣金融業的瓶頸
前陣子最熱門的新聞，外匯青年軍遭到檢調搜索，如果不清楚發生了什麼事情的話，可以點連結複習一下。當台灣媒體幾乎都用「吸金」、「詐騙」來歸納這件事情時，我想提供另外一個觀點：金融創新。外匯青年軍犯的錯，我認為主要有二，如果開設的海外期貨保證金商，是主辦人自己的公司，那可能觸犯了銀行法；如果在有跟投資人保證程式一定會獲利、宣稱：「花錢投資就能在多久內將本金賺回來」，可能觸犯了詐欺。如果外匯保證金商是自己開...
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買賣源點是推演漲跌的磐石
漲跌到底能不能推理？這是參與金融市場多年的交易者共同的問題，許多人誤會「推理漲跌」等於「知明日」，事實上，這兩者是絕對不同，「知明日」比較像「顯神蹟」，推理則是根據已知的事實，推導合理的後勢發展。買賣源點到底甚麼是買賣源點？這個問題是十年來，筆者從學習、研究、教授這門技術，聽過最多次的問題，藉此專欄作個分享。商品有其價值、價位、價格；人類有其本性、習性、慣性；自然有其行運、運行、韻律。所謂買賣源點談...
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最佳化比例的理論與實際：暴富破產一瞬間!
不知道有沒有人想過這個問題，凱利公式是數學推導出來的"最佳化"下注比例，那為何還要研究資金控管呢!? 凱利不就是最好的下注方式嗎?? 這個問題當然我們在資金管理的數學一文已經提出過。這篇我們要拿實際損益數據來驗證，是否使用凱利確實會讓資金成長最大化? 還是讓資金暴露於不當(過大 or...
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科技業最大併購案--戴爾電腦670億美金買下EMC
2015年10月12日，美國科技業的併購記錄再次創下史上新高，這起併購案價值670億美金相當於2.17兆台幣。由DELL電腦收購了老牌儲存設備大廠--EMC。這樁收購案透露了什麼？除了金額很嚇人之外，又有什麼值得注意的地方？首先，是花大錢的買主DELL。DELL這間公司大家不陌生，我們都知道它是個人電腦的大廠。也知道它首創了電腦的直銷模式，省下了中間通路商的成本，讓消費者能買到更便宜的電腦。但並不是...
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漲跌技術：單Ｋ及開盤價表達預期心的實戰運用
漲跌技術相當寬廣、厚實，買賣源點是技術的磐石，單Ｋ是技術的敲門磚，漲跌技術稱單Ｋ為單日買賣力，光是理解開盤價的本意，就能延伸出許多好用的方式來提升選股、操作的效率，對Ｋ線圖有興趣的讀者，請千萬別錯過。基本十六式的符號、取名、本意明四陽取名：陽實體陽高炮陽反轉陽轉機本意：穩定之漲速度之漲上漲受阻不穩之漲明四陰取名：陰實體陰高炮陰反轉陰轉機本意：穩定之跌下跌受阻速度之跌不穩之跌暗四陽取名：陽一字陽Ｔ字陽...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [51]
在股市中有趨勢行情與盤整行情，有70%的時間都在盤整行情，而30%的時間才是趨勢行情，趨勢的形成和改變都不會是一朝一夕形成的，所以趨勢要轉向也不會馬上就掉頭。趨勢線表明當股價向其固定方向移動時，它非常有可能沿著這條線繼續移動。當上升趨向線跌破時，就是一個出貨訊號。在沒有跌破之前，上升趨向線就是每一次回落的支持。當下降趨向線突破時，就是一個入貨訊號。在沒升破之前，下降趨向線就是每一次回升的阻力。一種股...
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五個實作 python 金融爬蟲小手法
剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候。。任何的金融數據分析，都建立在擁有穩定的資料源之上，擁有製作爬蟲的知識將可以有助於維護一些屬於自己有意義的資訊源，作進一部的分析。模仿正確的Header現在 google analytics, mixpanel 各種工具的盛行，在進入網站時，必須先好好裝扮自己的身份，儘管可能開發者開的是...
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策略設計目標
機械化交易是一個常被混淆的名詞，它與程式交易並不相同。機械化交易乃指進出場時機都依循既定的下單規則，停利、停損、加減碼或其他部位調整也根據事先設計的原則而動作，其中亦包含價值投資中的部分量化條件。簡易的機械化交易能夠以人為方式進行 ( 例如均線系統 ) 或用 EXCEL...
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交易筆記：懷特、巨庭、福興
本周(2015.10.19~2015.10.23)的盤面表現如下：上市加權指數：8604.95 → 8673.81，+68.86，換算%數漲0.80%；上櫃加權指數：122.34 →...
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鈔票又變薄了--歐洲表態繼續印鈔不手軟，隔天中國也跟進，誰有經濟解藥？
上週四10/22，晚上歐洲央行的一席會議，讓華爾街的交易員們動了起來，平靜多日的外匯市場也整個震盪開了。因為歐洲央行總裁德拉吉說：「如有必要，寬鬆政策將實施至2016年9月甚至更晚。」而這個宣布也讓當晚的美股大漲了300多點。外匯市場部份，這舉動讓歐元短線多頭損失慘重。上圖為當時歐元1分K而相隔一天，中國央行也緊接宣布，調降金融機構「人民幣貸款」和「存款基準利率」，以進一步降低社會融資成本。金融機構...
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股票交易主要的三種戰爭型態
參與金融市場買賣交易已經十數個年頭，經過這麼長的時間，慢慢地拼湊出股票市場的樣貌，隨著看到的面向越來越完整，經歷多次今是昨非的頓悟，逐漸理解股票交易主要的戰爭型態有三種，藉本篇專欄作個分享。資訊戰資訊戰是股票交易的第一種戰爭型態。剛踏入股市的初心者，多少都有聽聞「內線交易」這個名詞，無論對內線交易是感到不恥或是熱衷於取得小道消息，都無法改變內線交易存在性的事實，因此，操作者即使千百個不願意，都必須接...
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交易筆記：錩泰、進階
本周(2015.10.26~2015.10.30)的盤面表現如下：上市加權指數：8673.81 → 8554.31，-119.50，換算%數-1.38%；上櫃加權指數：124.30 →...
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旅行背後的意義！S&P500股價唯一破千--Priceline
最近台灣景氣冷颼颼，主計處公布第三季GDP為負數創下六年來新低記錄，看到許久不見的房仲朋友阿志，因為房市量能持續不振，看起來垂頭喪氣...阿志苦笑說：「hi畢德，房仲業現在真的有夠難作，景氣差就算了，量能這麼低，已經一年多了。乾脆轉換跑道...我打算先出國走走，轉換心情一下。」原本還想要幫阿志加油打氣一下，聽到他都已經決定轉換跑道的話，那也沒啥好說的了。所以我笑著回說：「出國玩一玩不錯啊！那你想要去...
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看錯不會賠‧作錯才會賠的技巧觀
買賣交易不會因為「看」而有輸贏，是因為「作」才有輸贏，連結看與作的關鍵在於點位技巧，具備技巧的交易法可以多一層保護，即使看錯也未必會賠，沒有技巧的交易法則是處於看漲看跌但不知道該不該作的徬徨中，內在難以平靜。時間時間類型的點位買的是啟動、發動，藉由價位換取明確，當力量還沒發動就不要躁進，在場外看比甚麼都自在，下面舉檔看錯但沒賠的例。能緹(3512)時刻線圖@2015.10.26上圖為能緹(3512)...
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