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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [6]
跳空缺口代表的意義是商品價格的突然波動,跳空位置可以是在前一日最高最低點以外,也可以是在前一日振幅以內,本篇介紹的交易策略是以第一根K棒的收盤價當作參考位置我們的假設：A.如果市場是在長期上漲的趨勢，當開盤價低於前一天的最低價,則趨勢的方向會將此跳空修正回到原來的軌道。B.同樣的，如果市場是在長期下降趨勢，當開盤價高於前一天的最高價，市場趨勢會嘗試修正此跳空，讓它回歸到下降軌道中。但是，在上述假設A...
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如果你想賺到機會財--找到別人沒看到的獲利機會
上週與電腦工程師好友Joe在大直美麗華的金色三麥碰面，主要是想要聊最近股市與房市都在高檔，要怎麼布局比較符合他的需求。Joe喝著現釀的黑麥啤酒說：「hello畢德，我最近忙公司的專案，趕進度忙到都忘記跟你聯絡了。」我吃著德式香腸pizza，一邊回著：「這麼客氣幹嘛，直說吧！我有點餓，別介意啊！」Joe笑著說：「好啦！就是上次銀行贖回的那筆高收益債基金，我原本是想說拿去買房，但是頭期款還是有點不夠，但...
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查詢解讀外資期貨籌碼資料 (基礎篇)
新手看價，老手看量，高手看籌碼。許多"高手朋友"每天都會觀察所謂的籌碼，尤其是三大法人在期貨與選擇權的進出。許多網站也都會幫投資朋友整理相關數據，幣圖誌也是。下面是幣圖誌每天的台股日報，記錄著所謂關鍵大戶每天的進出情形。基本上這些Data，都可從台灣期貨交易所取得。資料人人可抓，但可不是人人都會解讀。到底外資每天的進出，是否隱含著某種意義，這是我們想要探討的。我們以2014.08.08為例，解說台股...
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股市老手不想教你的股市邏輯(三)
大陰未能直接延伸，相反於陰收下橫向，表露可能有人正偷偷吃貨。面對恐懼文前閱讀：股市老手不想教你的股市邏輯(一)恐懼是買賣交易過程最需要面對的情緒，如何面對恐懼最沒有負擔？答案是：當恐懼席捲市場的時候，我們人在場外。這是三個階段中的第二個階段，完整的歷程是這樣。第一階段也是新手的階段，持倉跌到眼淚掉下來，甚至從盤緩跌轉出急跌，運用動物求生的本能砍倉，沒意外幾乎是砍在時空低，煩惱著到底自己當初是為甚麼要...
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指標的定價能力
用於判別趨勢多空的技術指標多如繁星，但總歸是為了定出價格與發展趨勢的關係。一般可分為兩種形式的做法：兩條平滑線：短週期平滑線向上穿越長週期平滑線視為上升趨勢，反之下降。例如...
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交易畫面配置分享：以台指當沖為例
操作個股的朋友，除了單純看該股票當天的走勢、量價、K棒型態專業一點的可能還會看到五檔的掛單、內外盤成交狀況更細一點的，還會觀察其衍生性商品的反應，像是權證、股票期貨藉此了解其後勢變化台指期貨是大盤加權指數的衍生性金融商品，除了本身台指商品的成交狀況外現貨的內容、期現貨價差，盤中國際股市的表現，也對當沖的判斷有非常大的影響在盤中有那麼多的現象會帶給你多空的想法，如何選擇當下你要看到的訊號對於操作的輸贏...
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房市分析也有黃金交叉跟死亡交叉？
紅色子房語錄：有了房價均線分析圖，人人都可以丟筆當分析師，跟著老師上天堂。窗外午后細雨綿綿，紅色子房團隊受邀到商業周刊總部，與現場十多位專業編輯小組討論該周刊1398期「黃金挑房期來了！」房市主題。主持的資深編輯L，希望借重我們在實價登錄巨量資料分析的經驗，協助她們整理出讓讀者淺顯易懂的圖表。...
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富人忙賺錢，窮人忙省錢，中產階級？
週日與幾個老朋友一同相約去永康街找館子吃吃，現在台北市到處都是觀光客，不管是陸客也好、香港也好、歐美國家或日韓等其他國家都徹徹底底的遍佈各大景點。幾個老朋友，一部分人已事業有成，但也有些人還在奮鬥中，不過慶幸的是身體都還算健康，只是覺得體力大不如前。已經事業有成的小董說：「這年頭啊！經濟景氣不景氣都是隨人在說的，像我車行一台幾百萬的二手跑車還不是賣的很夯。」小董依舊霸氣十足的講著。另一位在半導體業爆...
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你掉進了分散投資(Diversification)的謬誤嗎?
金融市場中常有一句話:「不要將所有雞蛋放進同一個籃子裡」，意思是暗示應將雞蛋放到不同的籃子裡會更安全，風險更低。這句在市場流傳百年的金句不會錯，因為從這句話中，人們都會先設想雞蛋的數目本來就是大於1，可能是5，可能10，然後再把它們分到不同的籃子裡，雞蛋數目一開始就是固定了，這是分散投資(Diversification)的基礎理論。不過在交易世界中，很多人卻掉進了分散投資(投機?)的謬誤而不自知，我...
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股市老手不想教你的股市邏輯(四)
重挫過程爆量甚至打開跌停有可能只是中繼，不要手癢搶反彈。恐懼的極致金融市場買賣交易，投資人面對最極致的恐慌莫過於股票將終止交易，多單面對股票可能跌至無價值，領回家當壁紙收藏，空單面對股票被溢價收購脫離市場流動交易，都會誘發近乎瘋狂的退場動作，在俱備漲跌停限制的市場中，就會出現連續漲跌停的現象，可謂恐懼的極致，想在市場上長治久安，一定要認識這個極端的情形。連續跌停十日以內稱為暴跌，超過十日稱為重挫。正...
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避險 , 到底避掉了什麼
~ 散戶具有一項大型金融機構所欠缺的絕佳交易優勢：靈活性 ~「避險」常被視為一種高級的操作技巧，因為法人談論避險，華爾街金融巨鱷們的傳記中也總是描繪到部位避險。但是，一般投資人 / 交易者在操作時，究竟該不該從事避險動作？避險又該如何著手？敝團隊藉由這篇文章將避險分為兩個部分說明：( 1 ) 基本概念 ( 2 ) 該不該避險※ 基本概念《 計算 Delta 值 （ δ ）...
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市場波動性悶到極點，銀行吸金招牌變死水
誰偷走了華爾街的市場魔力？由於美國聯準會的政策與監管措施，導致過去華爾街大銀行十分風光的固定收益、外匯與商品（ＦＩＣＣ）業務一蹶不振。最近市場波動性再次擴大，ＦＩＣＣ業務能否因此東山再起？今年夏初，花旗集團高階主管在異地舉行年度會議，討論這家美國銀行的未來前景。會議簡報涵蓋廣泛議題，尤其是花旗在低谷盤旋的股價；但最引人注意的，則是信用策略師金恩（Matt...
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放下房價漲跌 居安先思危
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2014年 9月號 還記得一年前，某次回到台中老家別墅，突然發現外牆上多了根從地面層一路由下而上延伸到屋頂的不鏽鋼管，襯著在白色的外牆前顯得頗為突兀。問了老媽，原來是新裝好的瓦斯管。 「怎麼一回事呀？幹嘛突然換管線。」我問。...
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到底印夠了沒？美國才剛要收，現在輪歐洲開始印？
這個週末家家戶戶都在過中秋團圓夜，離開台北，回老家看看爸媽...看著一些老鄰居們大大小小拿著小板凳，坐在一旁烤肉賞月，感覺很不錯...雖然台灣最近又爆發了黑心油的事件打亂了大家吃月餅的興致。跑去清心幫買杯多多綠茶來喝，拿著號碼牌還要等啊等，一旁騎樓下就傳來陣陣烤肉香..聽到兩個中年大叔聊天嗓門有點大..一位穿著白色背心，頭髮有點稀疏的長者說：「我看現在經濟這麼差，賺錢都賺不到，以後台灣一定很淒慘，以...
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交易策略的迷思：什麼叫好?
2014年夏天的尾巴，由中研院資訊所陳昇瑋老師舉辦的台灣資料科學愛好者年會，邀請到了各個領域資料科學的專家。包括了防止詐騙電話的Whoscall、探索試資料分析(Exploratory Data Analysis,...
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股市必讀經典(一)
剛踏入股市的初心者，沒意外都有個階段：逛書店買書，接著是瘋狂的買書，然後是越買越輸，為甚麼會發生這種悲劇？甚至還形成群體的共同經驗？答案很簡單，因為剛進股市的投資人，沒有任何的經驗累積，自然無法鑑定哪本書值得看，哪本書只是用標題殺人法，誘發投資人購物的動物本能而已。閱讀地獄遙憶2001年年底剛踏入股市的自己，轉眼間已經快要滿13個年頭，最開始的兩年，差不多就是在前述狀態下度過，買書 → 閱讀 →...
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賺錢的交易不一定對，賠錢又未必錯
《 一個卓越的策略中，包含了應有的虧損成分 》內文引用的量化公式說明：風險報酬率 = 風險係數 x 權益曲線標準差 ( 正期望值系統的權益標準差離散性越低代表風險越低。低標準差策略除了資金成長平順的特徵外，亦有利於獲利後的部位加碼，因為任何策略都難以準確預測短期市場波動，然而標準差較大的策略往往在加碼後承受加倍的虧損。 )獲利因子 = 策略累積獲利金額 / 累積虧損金額 (...
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StockExpress公開資訊特快車介紹
是否曾經看過盤中股價拉了一波，事後才發現原來公司營收大增？是否有經驗看到股價突然下挫，卻八竿子摸不著頭緒為何而跌？這就是資訊落差所造成的結果，第一手掌握資訊的人有著先發制人的優勢，可以優先判讀與決定如何處理手中的資產。StockExpress...
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