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油價大跌航運股漲翻天，石油新霸主明年誕生？
上週六台灣的選舉大事總算是落幕了，幾家歡樂幾家愁，新的日子還是要過下去，小股民還是趕緊把焦點拉回各自的荷包吧！台灣民主可貴之處，就是大家都漸漸習慣了政黨輪替，美國是民主成熟的國家，輪替更是早已司空見慣，台灣雖然在其他項目上或許有些落後與不足，但是和平的民主選舉真的是一大驕傲。我們本週來看看近期跌幅較重的油價影響了哪些公司股價，團隊成員Blue試著用財務的觀點幫助讀者了解。油價6月來已暴跌約30%，主...
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研究要執著，交易要看破!
很多人都認為成功靠的是努力，只要肯努力及堅持，就必定會有回報，這是我十分認同的。記得很多年前看火影動畫時，看到小李對我愛羅一戰，深深被那「努力的天才」一詞打動，因我從小就自知不太聰明，要成功也只能比別人更努力，所以自我努力就是唯一可走的路。讀書時是這樣，工作後也是這樣，最後連交易也是深信只要努力就能成功賺錢……努力其實就是盡全力不願放棄，是一種執著，記得當年初接觸股市時什麼也不懂，但因自己是會計畢業...
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漲跌推理系列‧太設(2506)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉太設(2506)為例太設(2506)的周日線圖@2014.12.01上圖為太設的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從太設的周線圖可以看到，在Ｌ以下累積超過兩年半的力量，在十一月上...
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最直覺的分類--決策樹
大家好! 採礦貓又來了，之前向各位介紹過的SVM分類演算法是否非常有趣呢? 本周貓大將為您說明另一種分類演算法，更直觀、更簡單，就是Decision Tree！下列介紹將會帶著讀者們一起了解決策樹的原理及應用。決策樹是什麼？樹，是由樹枝、樹葉、及樹幹所構成的，要讓一棵樹長的好看，就必須修剪樹枝、樹葉；決策樹亦是。...
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時間與交易
《 如果能夠掌握 1 * 100 = 2 * 50 = 4 * 25 的簡單邏輯，技術分析的時間週期就不再是問題 》敝團隊日前撰寫過數篇關於濾鏡的文章，且著眼於「時間」便是一種天然濾鏡，不需要加入人造濾網。且由於濾網多是逆勢概念而成，將逆勢判斷套入順勢系統中，容易造成過度參數化，也降低策略的穿透性。一般量化交易的時間取樣方式在兩個地方可做調整：「K 棒週期」與「K...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [19]
DMI指標是由威爾斯 • 懷爾德創建，他在 1978年[技術交易系統的新概念]的書中所提出的一種概念。DMI 指標可以衡量市場是位於有方向的動能量或是無方向的橫盤，它由三條線： DMI + （DMIPlus）、 DMI-（DMIMinus） 和 ADX （平均定向指數）所組成。當 DMI + 大於 DMI-時，趨勢是向上 ；當 DMI-大於 DMI...
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捷運線利空出盡 期待下個景氣復甦
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2014年 12月號 十一月份的大事，眾所期盼的松山線，終於通車了。 有業者統計，松山線中的南京復興站、台北小巨蛋站及南京三民站三站，沿線住宅房價一年內漲幅已逾一成。...
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國際油價下跌，原油開採公司買進、賣出？請選擇！
上一篇文章討論油價與航運業的關係，今天我們要來討論油價與美國原油開採公司的關係。回顧2014年11月3日，沙特阿拉伯宣佈調降銷往美國的原油價格，但卻調漲銷往亞洲國家的價格。這只是打壓美國原油開採業的第一步...2014年11月28日，石油輸出國組織(OPEC)宣布維持原油產量不變。這是打壓美國油價的第二步...是否會推出第三步我們不得而知，能確定的是OPEC為了捍衛市占率，肯定不會放著不管，最好是能...
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FTA不簽，台灣真的就要被淘汰了嗎？
再從FTA的Z與B談起，即使只談經濟ＺＢ，台灣對外簽訂雙邊ＦＴＡ，是否真是Ｚ〉Ｂ？也有可議之處。記得四月太陽花學運時，我曾在此專欄反映年輕人對於《兩岸服務貿易協議》Ｚ大於Ｂ（利大於弊）的反感。半年多過去了，似乎執政者對於兩岸經貿說服民眾的主軸仍是經濟上的ＺＢ，但全世界的《自由貿易協定》（ＦＴＡ）簽訂，真是只看經濟ＺＢ？如果《自由貿易協定》真是萬靈丹、如果所有參與者均會是贏家，沒有輸家，為何ＷＴＯ（世...
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漲跌推理系列‧微端(3285)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉微端(3285)為例微端(3285)的周日線圖@2014.12.08上圖為微端的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從微端的周線圖可以看到，註記Ｌ的水平線以下已經有複合式之雙重底成...
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多商品交易勝率
《 單個銅板出現反面的機率是 50%，兩個銅板同時出現反面的機率降為 25%，三個 12.5% … 》「勝率」是許多交易人追求的目標，希望指標能在市場中有絕佳的表現，最好次次致勝。然而將順勢交易策略系統化後不難得知，多數的順勢勝率約略落在 35% ~ 40% 之間。交易者可能會嘗試一些手法提升勝率這個數值，例如加大停損幅度、縮小停利目標，如此一來在價格擺盪過程中很容易觸碰到停利標準而滿足 「 獲利...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [20] 動態突破系統
第二代動態突破交易系統(The Dynamic Break Out Strategya II)是 George Pruitt 將1996年在期貨雜誌所發佈且表現不錯的動態突破交易系統，加入自適應參數調整模組所修改的版本，在策略裡可以學習到以下重點1.利用收盤價的標準差來衡量市場的波動狀況2.利用自適應引擎來建立一動態的參數給策略使用第二代動態突破交易系統在 1982 至2002...
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記憶體爆炸？虛擬矩陣來救你！
大家好，貓大又來了！今天貓大要跟大家談的是虛擬矩陣（Virtual Matrix）。每一位程式人在寫程式時（尤其是大程式），一定常常遇到記憶體不足（Out of...
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第一次使用R語言做回測：六分鐘，就上手!
資訊科技瞬息萬變，交易也受到資訊科技的影響在改變。舉例來說，以前黑板報價，現在網路下單，甚至是程式交易。以前把歷史線圖列印出來，每天當線仙日以繼夜研究；現在只需要幾個程式指令，便可做完所有股票的歷史回測。然而，並不是所有的投資朋友都熟悉軟體操作、程式撰寫，有些朋友甚至不熟悉上網。對這一類電腦恐慌症的朋友來說，接觸資訊設備簡直就是一件比登天還難的事。太多太多的不確定性，『該學什麼? 該買什麼軟體?...
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長期投資也要會挑股票，跟著巴菲特來尋寶
很多人誤以為長期投資就是買入，然後放著，下一步就變成巴菲特！2014年11月13日，巴菲特向美國證管會遞交13F報告，公布第三季波克夏的持股變化，這是令長期投資迷最期待的一刻。被巴菲特加持過的公司就像黑色星期五當天的沃爾瑪超市一樣，大家搶著買。巴菲特是當代最有名的價值投資者，精準和獨到的眼光造就了波克夏傳奇，因此，當他一公布最新買進的個股，股價通常會立刻往上漲，這就是巴菲特Premium。還記得20...
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漲跌推理系列‧精元(2387)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉精元(2387)為例精元(2387)的周日線圖@2014.12.15上圖為精元的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從精元的周線圖可以看到，註記Ｌ的水平線以下已有力量成型，七月底的...
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突破的真實故事
在很多時候我們能在線圖以肉眼觀察到趨勢開始發展或停止時常有的特徵，但這些特徵卻不足以用來預測趨勢變化的現象。( A 的成立通常包含 B 特徵，但 B 的發生並不常導致...
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今年黑色星期五美股竟然下跌了！
大家好！貓大又來了！本篇文章中，要介紹如何「針對突發事件的發生，進行模型調整」。首先讓我們來回顧近幾週的新聞「感恩節」。感恩節是美國人民認定的重要節日之一，這一天也是各大零售業與百貨公司衝業績的關鍵時刻。以往感恩節後的黑色星期五，都會帶起採購的狂潮，連帶的帶動起美股的上漲。不過2014年的黑色星期五消費卻不如預期，美股不升反降，道瓊工業平均指數下跌了51.44點、收於17776.80點，跌幅為0.2...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [21] 轉位移動平均線
本篇要設計的交易系統概念包含了兩個元素：第一個是轉位式移動平均線，它的意義是將平常我們熟悉的移動平均線指標，向前位移某K棒數量，而非以目前的K棒位置作基準，這樣作的好處是讓圖形的觀察有時間差的概念，以及降低一些不必要的雜訊。第二個元素是成交量，它的意義是在期間內的換手交易數量，市場的價格運動通常在成交量的放大伴隨下，趨勢跟著形成！...
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