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風險、獲利、勝率 – 最多只能抓住其中兩個
股票、期貨、選擇權、債券、定存，每個商品都有它獨一無二的特性，除了資金槓桿外，買賣合約的內容也使商品在風險、獲利、勝率表現方面有著先天性的差異。這三項條件的大框架已被商品種類初步限制 ( 例如股票交易的風險大於定存，定存基本上可視為無風險性配置...
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當父母倒下時 你怎麼辦？
紅色子房語錄：再多的金錢照護仍比不上親情陪伴。「子房，我這個月底就離職了，後續跟你的合作專案，我再安排交接。」Ｙ說。他是知名上市建設公司的專案主管，在該公司待了十多年，也算是大老闆的左右手。 「怎麼這麼突然？」我驚訝地問。...
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美國真實困境-年收200萬也無法貸款買房
週日中午到民權東路上的雙聖美式餐廳用餐，Danny在一週前就約我與團隊成員Wade一同吃個飯，除了聊聊美股行情之外，也聊了很多他的生涯規劃。Danny來自嘉義，20出頭的年輕人，因為到台北就讀台科大的碩班，所以剛上台北沒多久...或許是嘉義人充滿了人情味，所以想到了我這個美股啟蒙導師，兩年前因為我而認識了美股，將台股9成部位出脫，進而轉向美股市場，Danny常把感謝放在嘴邊，因為美股這兩年的大多頭行...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [13]
幣圖誌牧大發表了一篇將讀者交易元素的想法作一深入分析的好文章Day-Trade Pattern計畫(III) 之 XYZ 當沖交易策略，我就搭個便車來作進一步測試，我們先將想法作成指標觀察，方便對原策略的進出場時機作適當調整指標程式碼vars:TodayHigh(high),TodayLow(low),Price1(0),Price2(0) ;{ 0845 ~1100 之間的當日高低點記錄 }if...
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漲跌推理系列‧聯鈞(3450)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉聯鈞(3450)為例聯鈞(3450)的周日線圖@2014.10.21上圖為聯鈞的周日線圖，上面是日線，下面是周線。日線圖標記Ａ的位置很常出現的多頭結束方式，Ａ的本身展現力強，而且...
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策略中止線 - 加碼、風險
本文中「加碼」所指的是在策略獲利一段時間後，所累積的獲利 ( 權益數 ) 達到可增加整體部位的下一階段，而把策略買賣的交易倍數增加，而非指策略本身對於市場波動或波段損益的部位調整機制。假設交易者所使用的策略是為了每 100 萬台幣為一交易單位所設計 ( 單口交易策略、單商品 Position Sizing 口數調整策略、或是多商品策略 )，當市場成功驗證這個策略為正期望值且獲利累積至 200...
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程式交易只靠策略就夠了嗎？
大家好！本週貓大將繼續跟您一同探討人生中的大事：投資賺大錢的問題。不知大家是否還有印象，在之前的文章中，貓大有用咪咪的故事跟大家說明過：在現今高頻交易的環境下，我們不能照搬以前的下單策略，因為市場變得更複雜了！除了高頻交易本身性質的變化之外，股票交易的電子化和全球化也讓即時市場訊息對股市價格有著更為直接和顯著的影響。這一次貓大就來跟大家聊一聊即時市場訊息跟股市之間糾結的關係。首先，大家應該都知道股價...
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六張圖解析 六都房價最新趨勢
分析依據政府最新實價登錄公布資料至2014年8月底止。政府頻頻打房，今年以來房市交易量縮之後，價漲還是價跌呢？ 六都其實到目前為止，各有不同的房價趨勢變化，紅色子房趁選舉尚未白熱化前，利用Yam房價網的BIG DATA處理技術，先做個簡單分析吧！...
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小漲小跌容易大賠，還是大漲大跌容易大賠？
前幾天樓下保全大哥問我說股票最近好作嗎？一向只是揮揮手微笑的他，這次主動跟我攀談了許久...我說最近就量小了點，其他普普通通沒什麼大變化。身為股票老手的我，對於這種突發而來的問題，我總不知道該說什麼才好。保全大哥年約60歲，之前曾任某報社的編輯還是文字記者..個子高高的，頭髮有些斑白，黝黑的皮膚，臉色有些憔悴。保全大哥笑容中帶著淡淡的憂慮：「我兒子今年滿25歲，退伍後剛出社會就想在家炒股票當職業。看...
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尋找Day-Trade Pattern計畫(III): (XYZ策略--誰說停損一定好?)
謝謝John的來信。本周我們繼續研究XYZ策略如何再改進?上次實驗結果，很自然的設定停損為30點、60點、100點，似乎效果都沒有不停損來的好。這可能的原因上週已經解釋過。下面是John的來信原文。停損策略...
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分類的好幫手 ── 支撐向量機 (SVM)
大家好！貓大又來了，在這篇文章中會為各位介紹SVM， SVM是由複雜的數學推導而得來，貓大在以下會介紹什麼是SVM以及它的概念，最後還會介紹多類別的分類方法。什麼是支撐向量機?支撐向量機(Support Vector Machine)，以下都簡稱為SVM，SVM...
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漲跌推理系列‧福懋油(1225)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。向歷史圖學習中和(1439)的周日線圖@2004.02.11上圖為中和時空當下的周日線圖，上面是日線，下面是周線。行於極強勢的行情該怎麼退場才能退的漂亮？有時候，行情的結束是有徵兆...
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參數的涵義
我們在文章中使用了許多次「過度參數化 ( overfitting ) 」這個詞彙，相同的議題在各處交易系統討論中也常被論及，因為在調整參數的過程中，交易者易於過度追求績效表現而導致設計邏輯錯誤。這篇文章中敝團隊提出有關參數方面一般較少被討論的解決方式，以及參數本身所具備的意義。技術指標數值包含了一個以上的參數，以簡易的單參數指標為例 ( 例如均線...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [14]
從MBA智庫中我們可以知道：市場經濟中，要賺錢無非是降低成本或者提高收入，以期獲得較高利潤。就股市而言，也就是要低買高賣，買時越低越好，賣時越高越好。然而，股價上竄下跳，並非個人的意志所能決定。那麼，如何研判大勢呢？在技術分析各項指標中，移動平均線是運用得最多、準確性也相對最好的指標之一。...
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郭維裕：投資人別太相信「八」會讓你「發」
政大教授破解你的數字迷信甲午木馬年出現少見的雙閏月，國曆10月24日就進入閏9月，民間曾有「逢雙9（月）生活就艱苦」的俗諺，股市老手也曾警告閏9月的威力，全球股市的10月股災，似乎預告了閏9月的不平靜，善用這些「俗民智慧」真的能讓投資人趨吉避凶嗎？命理風水確實玄妙，但從學術研究來探討，過度迷信，反而不利投資獲利。政治大學國貿系教授郭維裕8月間發表投資迷信的學術文章，是國際上少見對投資迷信量化分析的研...
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亞洲貨幣戰，錢只會更不值錢，日本央行擴大量化寬鬆印鈔80兆日圓
上週五中午日本央行突然宣布要將每年基礎貨幣的目標加大至80兆日元，這樣的大動作出乎市場預期，日元短線直接跳水大跌。一美元兌換日元破110大關，日經指數也大漲了755點作收，漲幅4.5%....還記得10/29號美國Fed才剛宣布要結束QE，市場反應冷清，畢竟這是市場早就預期的事情，才過了沒幾天，日本央行就出手印鈔。日本央行的印鈔行動與美國自然不能相提並論，效果是否能夠影響全球，答案是否定的。但是對於...
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什麼 ? SVM會賺錢 !
在前一篇文章”SVM演算法簡介”，貓大已經為各位讀者介紹了什麼是SVM，相信大家對SVM多多少少都有些基本的認知了，而在這一篇文章當中就是要介紹如何實際應用SVM了，貓大會為各位介紹LIBSVM以及如何使用LIBSVM來解決財務金融的投資問題。問題接續上一篇SVM演算法簡介，咪咪在了解了SVM之後，咪咪就問貓大，她說SVM能不能幫我賺錢，讓我可以有更多的錢，養更多貓?貓大說當然可以呀!我們可以利用S...
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漲跌推理系列‧明基材(8215)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉明基材(8215)為例明基材(8215)的周日線圖@2014.11.03上圖為明基材的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從明基材的周線圖可以觀察到Ｌ以上有頂部力量成型，時間長達九...
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