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尋找Day-Trade Pattern計畫(II): 台指開高開低代表什麼?
上週我們做了些簡單的回測，討論開盤高低與收盤的關係。先回顧上週結論:1. 若是開高買進，收盤平倉，相當於就是個勝率50%，賺賠比為1的賭局 ；2. 若是開低賣出，收盤平倉，相當於就是個勝率...
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今夜話明代珍泉
本周開始，幣圖誌為各位朋友帶來古錢幣主題專欄。古錢又稱為"古泉"。除了有歷史意涵，更有投資價值。本週我們從明朝錢幣開始介紹。明代珍泉過去明錢是屬於比較被忽略的一群，不過隨著時間的流逝，大家慢慢瞭解到了明朝錢的美。同時明錢也慢慢地綻放出他獨特而吸引人的風采，隨時市場體現出他應有的價值!明朝錢吸引人的品種不少，有的人玩固定的版，有的人玩固定的局，有的人專門玩大錢，甚至有的人專門玩背字錢......
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光速世界的礦工──高頻交易上的資料挖礦
大家好！我是貓大，本週專欄將為讀者介紹，採礦貓團隊究竟是如何結合資料挖礦在高頻交易領域，在設計一個高頻交易系統時，需要考量哪些重要概念，貓大將一一帶讀者了解。速度、速度，喵！就如同上一篇專欄中貓大所說，在高頻交易的世界裡，最重要的一個特徵之一，就是速度。除了增快連線速度，比別人更快的拿到分析資料外；加快策略分析速度，更快的算出市場趨勢，更是重中之重。如果分析趨勢的速度太慢，等到分析完成，下單的時間點...
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如何面對跌勢、回檔勢？
大部分投資人操作股票是單向作多，環顧身邊的投資朋友，能輕鬆發現許多投資人從基本面找體質好的公司作多，卻幾乎沒有看到哪位是從基本面找體質差的公司作空，看新聞作股票的投資人幾乎也是看利多新聞買進，很少有看利空新聞作空的，普遍的現象存在於每個長達數年的多頭循環，買進沒漲不怕，買進短套不怕，反正熬著熬著也是會解套甚至大賺，養成這種習慣的投資人，最後都是在2008年的真崩盤滅頂。真‧崩盤股票市場真正的崩盤絕對...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [10]
兩點劃一條線，就是一條趨勢線。有這麼簡單嗎？事實上，趨勢線隨便你畫，你可以有很多種畫法。但是如果這樣，那就一點用處都沒有了。所以我簡單參考了一些資料整理如下一．趨勢線的畫法連接股價波的高點的直線為下降趨勢線，連接股價波動的低點的直線為上升趨勢線。根據波動的時間又可分為長期趨勢線（連接長期波動點）和中期趨勢線（連接中期波動點）。二．市場含義趨勢線表明當股價向其固定方向移動時，它非常有可能沿著這條線繼續...
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策略是一個套裝組合
「策略」，是由幾個部分建構而成的套裝組合，基本上包含多空指標、部位數、風險控管等。一般投資人很容易在書籍中找到成功交易者的語錄或交易法則，並且依循前人手法作為自己的買賣方式，但往往書中披露出來的僅是一種「通則」，並不一定適合任何一個人直接套用在自己的模式中。交易通則中的許多機制牽涉到參數，凡舉多空指標的週期、停損停利的百分比、突破的判別方式等，都不是一個獨立存在的因子。同樣的移動停利參數或許可以帶給...
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如何對抗臉書演算法
最近，有一本話題新書《演算法統治世界》，深入淺出告訴我們，演算法如何正在影響世界，例如，股市期貨交易員如何運用演算法程式，轉瞬間進出買賣，讓散戶措手不及，而演算法一旦出現些微差池，又如何釀成股災，讓百億元市值秒間蒸發。不止股市，演算法正在形塑我們的日常生活，包括我們日益依賴的搜尋引擎與社群網站，幕後的核心守門員，正是看不見、摸不到的演算機制。守門人權力...
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運籌帷幄天時、地利、人和的漲跌技術
買賣交易有個重要的觀念，看錯不會賠，作錯才會賠，如果能夠充分認識股票市場中的天時、地利、人和，搭配順勢操作動能強的股票，順天時可得天時助，順地利則可以地利逆天，操作成果整體而言只能用舒服兩個字形容。天時的系統影響文前閱讀：亂糟糟的盤面，您該避開哪些股？股票市場中的天時，可理解為上市、上櫃加權指數的走勢，回顧上周對天時的評估，看到上市加權指數在9085以上型成短頂，倘若順利發動這股力量，後勢偏跌推，這...
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除了食安問題，你住的也安心嗎？
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2014年 10月號 傍晚的台北，剛結束與知名廣播主持人W的節目錄音，放下耳機閒聊時，Ｗ告訴我他其實很喜歡四處看新建案，而且看出不少心得。細心的他相當重視建築物的品質，買預售屋還會偶爾到工地現場跟著工地主任監工，看看混凝土澆灌是否確實。...
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長期的窒息量，投資可以走出台灣看看世界
今日與一位老友H在台北車站的新光三越七樓喝咖啡，原本在作台指期貨交易的操盤手H，也被中國的大市場吸引走了...不可否認的，薪資、居住福利、操作資金權限，各方面都比台灣優質許多，這樣的人才離開除了大環境的影響之外....好吧，我想不出其他的理由了。H大哥說：「你看這張圖表，這是商品期貨的績效圖，另外許多商品的成交量都是跟美國有的拼。」畢德歐夫：「你是說鄭州棉花嗎？還是白糖？我知道有些商品確實比芝加哥商...
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怒賺開盤兩點便當錢! (資料分析實務)
無意中看到朋友一個很屌的策略，我姑且把它稱作"怒賺兩點"策略，經由朋友同意後，部分內容與大家分享。不過我們隱藏某些條件，姑且稱為條件A與條件B。這是一個需要程式交易的策略，也需要好的電腦設備跟快速的網路頻寬。在條件A下，期貨開盤前08:45，掛市價單買進，則會買到開盤價。一旦成交後，再用程式交易，在買到的瞬間掛高於2點賣出。另一方面，在條件B成立下，在開盤前掛市價單賣出，用程式交易在賣出成交的瞬間，...
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漲跌推理系列‧福盈科(1787)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉福盈科(1787)為例福盈科(1787)的周日線圖上圖為福盈科的周日線圖，上面是日線，下面是周線。日線圖中，Ｌ這條壓力線穿過多價位，七月份的兩次挑戰形成心理引伸線，九月中旬上來作...
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漲跌推理系列‧美律(2439)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉美律(2439)為例美律(2439)的周日線圖@2014.10.08上圖為美律的周日線圖，上面是日線，下面是周線。日線圖中，從Ｍ向左看，此線穿過多價，可理解為多空必爭的價位，此價...
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如果你是巢老爹
紅色子房語錄：我也希望有個美好大結局。在某鄉下村落裡，有位家產豐厚的巢姓大富翁，有三個兒子。巢老爹因為年紀老邁，所以提先把家產分給三兄弟各自發展。老大名叫「巢北」，分到村落北邊的馬場；老二名叫「巢南」，分到村落南邊山腳下的羊圈；老三名叫「巢運」，年輕有為並且想試試自己的好運氣，直接要求分回一筆現金，帶到大城市裏去闖蕩。...
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華爾街提出無限寬鬆？鈔票就是一直印、一直印？
上週美國股市波動性大幅飆高，道瓊工業指數連續三天上漲或下跌超過200點。10月已經成為股市自2013年6月以來波動性最大的一個月。10月，股市有超過5天上漲或下跌超過1%。這樣的劇烈走勢已經有好一陣子沒有見到了...一直有在投資美股的好友小吳打來問說：「美股這樣子跌，該不會代表要崩盤了吧？」我在電話一頭不知該說些什麼，先喝了一口冰涼的紅豆湯，一邊思考著怎麼說比較容易懂。我接著笑著回說：「假如現在菜市...
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尋找Day-Trade Pattern計畫(III): (XYZ策略)
在過去幾周的尋找Day-Trade Pattern計畫，牧清華接到幾封網友提供的策略，首先謝謝大家的捧場。有些策略很有意思，下面這個策略是其中一個很有意思的想法。若是真能獲利，代表台股還有一些 Momentum的特性讓交易者有利可圖。由於讀者來信分成XYZ三個區間，牧清華就姑且把它叫做XYZ策略。下面是回測的結果，分成兩種cases。1. 沒有扣掉滑價與手續費。 2....
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漲跌推理系列‧台端(3432)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉台端(3432)為例近期首次提到台端是在專欄：Ｋ線革命●航向新世界，內容提到買氣展現強勢的一式流程與遙相呼應的歷史圖，筆者在當日(2014.09.22)追進並抱至今日(2014....
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